METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE ACCIONES
Estrategias propias. Éxito compuesto.
El proceso de inversión funciona como una máquina bien engrasada, con diversificación y cobertura frente a las caídas del mercado.
Estrategias propias
El 100% de las estrategias están desarrolladas internamente mediante análisis exhaustivos del mercado y de los acontecimientos.
Los tipos de eventos cubiertos incluyen: ampliaciones de capital, fusiones y adquisiciones, estimaciones de los analistas, informes cortos, inversiones de fondos/personas con información privilegiada, resultados trimestrales/anuales.
Los tipos de eventos cubiertos incluyen: ampliaciones de capital, fusiones y adquisiciones, estimaciones de los analistas, informes cortos, inversiones de fondos/personas con información privilegiada, resultados trimestrales/anuales.
Éxito compuesto
Enfoque a largo plazo: nada de dinero rápido.
Anualmente, 6.000 operaciones con 1.000 valores:
· 65% de rentabilidad positiva (~3,9%).
· 35% de rentabilidad negativa (~-3,7%).
Anualmente, 6.000 operaciones con 1.000 valores:
· 65% de rentabilidad positiva (~3,9%).
· 35% de rentabilidad negativa (~-3,7%).
Proceso continuo y repetible
Continuamente hay eventos corporativos que aprovechar.
Esto permite la diversificación, haciéndolos relativamente agnósticos en cuanto al sector.
Esto permite la diversificación, haciéndolos relativamente agnósticos en cuanto al sector.
Estrategias de autoconstrucción
Durante las caídas de los mercados, los eventos negociables aumentan, lo que permite a la estrategia descorrelacionarse de los mercados (correlación: 0,26, beta: 0,48)1.
En 2022, en medio de unas pérdidas del índice del -25%, la rentabilidad de la cartera aumentó a 2,16x.
En 2022, en medio de unas pérdidas del índice del -25%, la rentabilidad de la cartera aumentó a 2,16x.
Negociación en horario ampliado
Se negocia mucho en las sesiones previas y posteriores a la comercialización, donde surgen la mayoría de las ineficiencias.
Además, también se recogen las ineficiencias de calendario, como los eventos comprometidos meses antes de que se produzcan.
Además, también se recogen las ineficiencias de calendario, como los eventos comprometidos meses antes de que se produzcan.
Estrategias parcialmente automatizadas
El filtro está automatizado, mientras que la introducción de pedidos se hace manualmente, lo que garantiza una rápida comercialización.
Además, se utiliza exclusivamente información pública de proveedores de datos profesionales, incluidas fuentes como la SEC2 y los sitios web de las empresas.
Además, se utiliza exclusivamente información pública de proveedores de datos profesionales, incluidas fuentes como la SEC2 y los sitios web de las empresas.
1. En relación con Ishares Russell 2000 ETF; 2. Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.
